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协方差公式

协方差就是投资组合中每种金融资产的可能收益与其期望收益之间的离差之积再乘以相应情况出现的概率后进行相加，所得总和就是该投资组合的协方差。

协方差的计算公式可以分为三个步骤：

1)对应于每一种经济情况，将两种资产可能收益与其期望收益之间的离差相乘。

2)对应于每一种经济情况出现的概率，乘以上一步计算出的离差相乘之积。

3)将第二步计算出的各个乘积加总得到总和。

(2)相关系数的计算

相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。

(3)资产组合的方差和标准差

①两种资产组合的方差和标准差

投资组合的方差取决于组合中各种金融资产的各自的方差以及这两种金融资产之间的协方差。每种金融资产的方差衡量的是其各自的收益波动程度；协方差则衡量的是构成投资组合的两种金融资产之间的相互关系。

②多种资产组合的方差和标准差

(4)投资组合多元化的意义

组合中资产种数的增加，特有风险逐渐降低，但是系统性风险却无法因投资组合中资产种数的增加而降低。

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